[多选题]
利用布莱克－斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（ ）。
A .在标的股票派发股利的情况下对期权估价时,要从估价中扣除期权未来所派发的全部股利的现值
B .在标的股票派发股利的情况下对期权估价时,要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
C .模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期收益率
D .对于不派发股利的美式看涨期权，不能直接使用该模型进行估价
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习题解析
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3 .（2014）同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元，该投资组合的净收益是（ ）元。
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7 .已知F公司股票的市场价格为30元，市场上有以该公司股票为标的的、执行价格为35元的看涨期权。下列关于该期权的叙述中正确的是（ ）元。
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8 .（2014）在其他条件不变的情况下，下列变化中能够引起看涨期权价值上升的有（ ）。
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2021-08-24
9 .（2014）甲投资人同时买入一支股票的1份看涨期权和1份看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果不考虑期权费的时间价值，下列情形中能够给甲投资人带来净收益的有（ ）。
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2021-08-24
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2021-08-24
